Ставка LIBOR прекратила свое существование
Москва. 1 октября. — Данные о LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) 30 сентября были опубликованы в последний раз, после этого ставка прекратила свое существование, сообщил Банк Англии.
Это затронуло все 35 ставок LIBOR в разных валютах и на различные сроки.
«Уход от LIBOR, к которой когда-то были привязаны финансовые контракты на сумму около $400 трлн, сделал финансовые рынки более безопасными, стабильными и пригодными для современного использования», — отметил британский ЦБ.
30 сентября были опубликованы последние значения «синтетической» (искусственно рассчитанной) ставки LIBOR, которая являлась временным мостом, созданным для того, чтобы дать компаниям больше времени для перевода непогашенных устаревших контрактов, привязанных к LIBOR, на альтернативные инструменты.
Финансовые власти начали постепенно отказываться от LIBOR в 2017 году после того, как выяснилось, что трейдеры крупных банков манипулировали ставкой, которая лежала в основе таких финансовых контрактов, как корпоративные и ипотечные кредиты и деривативы на процентные ставки. Расчет ставки прекратился 30 июня 2023 года.
Переход от LIBOR к другим ставкам стал сложной международной межотраслевой работой, которая заняла длительное время, говорится в сообщении.
«Когда в 2017 году я говорил о будущем LIBOR, этот день казался далеким. Однако участники рынка неустанно работали над обновлением старых контрактов и поддержкой плавного и эффективного перехода к альтернативным безрисковым справочным ставкам, — заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли. — Это был долгий путь, но теперь рынки работают на более прочной и устойчивой основе».
Участникам рынка рекомендуется продолжать использовать самые надежные ставки для соответствующей валюты, такие как SONIA (Sterling Overnight Index Average) для фунта стерлингов и SOFR (обеспеченная ставка финансирования overnight) для долларов США.
SONIA рассчитываются на основе реальных сделок, а не на основе предоставленных банками данных (как это было с LIBOR), и поэтому в их расчеты сложнее вмешиваться. В основе расчета SOFR — операции РЕПО на рынке US Treasuries со сроком «овернайт».
